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你是如何建立起自己的交易系统的

来个价值过二十万的答案。你是如何建立起自己的交易系统的插图
e为d服务
d为c服务
c为b服务
b为a服务
f.g.h不要强求。
平均每笔期望=
平均每笔赢利x胜率-平均每笔亏损x(1-胜率)
其中减号左边为赢利端,减号右边为亏损端。
且盈亏比应至少3:1,胜率应保持在40%左右。
设平均赢利为K则平均亏损应为K/3,
再代入杠杆,即合约乘数x持仓量以及总交易量(设100笔,合约乘数为10,持仓为23手)可得:
100笔交易总期望=
Kx0.4x100x10x23-K/3×0.6x100x10x23
简化:
(Kx0.4-k/3×0.6)x100x10x23
设K为120,则100笔总期望等于552000.
你要做的是
1.找到K
2.设止损为K/3而且严格止损
这个答案至少值20万人民币(别太当真)答题之前先说明,我没有实现财务自由,主要交易标的是商品期货,是个机械系统交易者,过去一年的收益率介于50%-60%之间,回答这个问题也是我对交易系统认知的一个总结。
我认为在交易系统构建方面,先需要有交易思路和策略,其后才是一整套关于开平仓、头寸设置和风险管理的综合,如果交易策略不符合行情演绎的基本哲学,那么是形成不了交易系统的。
交易策略构建源自于对趋势或者震荡的认知,这其中最重要的要素应该是时间,其后是价格乃至形态,也就是说我最基本的交易哲学是“钱是坐着等来的”。我认为交易系统最重要的三个要素分别是:(1)简单;(2)可操作性;(3)普适性;
(1)简单,简单是“钱是做着等来的”这个交易哲学最核心的体现,因为趋势是事后来看就是简单的上涨或下跌,无非是级别大小,复杂的算法和指标叠加旨在提高胜率,但胜率和赔率是互损的,如果你有一个胜率超过50%的策略,那么这个策略的赔率可能很难超过2:1,同时筛选条件更为复杂必然会降低交易频率,对于追求长期复利增长而言,交易频率的下降也意味着复利增长空间的下降。
(2)可操作性,如果交易者不懂取舍,很可能在系统设计时套用很多非此即彼的假设,即A情况下如何操作,B情况下如何操作,C情况下如果操作等等场景假设,在我看来,可操作性直接关联交易者能不能严格的执行系统,预设前提越多,越难执行,因为很多场景之间的差别并不会特别明显,在开平仓的介入点位上不能做到精确化,无异于“螺蛳壳里做道场”,越做格局越小,对于一个大趋势来说,回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。
(3)普适性,系统做出来后需要进行测试,普适性要求系统不仅仅能适应非常长的历史行情,而且能尽量覆盖较多的品种且取得正期望收益,只要这样才能说明系统本身所蕴含的风险值较小,能够适应组合投资的要求。
交易系统的构建初期只是开平仓规则的界定,后期将介入头寸管理和品种选择,这才是真正意义上的在胜率和赔率相对确定的情况下,管理风险参数,在这方面有很多研究的分歧,比如说:赌徒偏好里面的赌注加倍、高手常用的金字塔加码、固定比例下注等等;在系统的构建后期,尽管单手下注的系统胜率和赔率相对确定,但加入了不同参数的头寸设置后结果将千差万别,回测业绩区别很大,这方面目前比较推崇的是凯利方程式。

关于交易的执行方面,我比较相信运动员那一套,即塑造良好的身体素质和意志品种,避免行情剧烈波动时情绪起伏太大,不过经历过今年7月8日的行情之后,我相信再难有更大的行情变化冲击了。

每一个优秀交易员注定是孤独的。

他的交易系统,是对交易与市场的理解、对自身认识的综合体现,也体现了理念与信仰,还有性格。这不是其他人能学到和理解得了的。

我试试,能写多少就写多少,助人也自助。

人,是受自己的认知所局限的。

婴儿是从学步开始,然后才会跑。

交易系统的构建,我们就从白纸开始勾画。

普及几个基本常识:

1、 正规的金融市场:国内,散户能够接触到的,只有上海、深圳两个证券市场,大连、郑州、上海(2个)四个期货市场,以及上海黄金交易所。其他现货、外汇之类的均属于非合法。

国际,香港HKEX,美国CME,伦敦LME,韩国KSE,新加坡SGX。。。

如果不是在正规的交易市场上,连本金都无法保证安全,也谈不上什么交易为生了。

2、 好的工具带来成功率的提升:期货方面,机构户尽量用wind,万得里面有大量的数据以及各个券商、期货公司的研究报告,对于市场深度分析非常有用,我每天提供给客户的资金流报告就从中提取。

散户,常用的文华,备用的博弈大师。

证券方面,如果带香港的,那么腾讯旗下的富途是不错的选择。

3、 信息来源与途径:目前微信反倒成了较好的来源地,公众号关注的有中国粮油、范德依彪、芝商所CMEGroup、期货日报、占豪、扑克投资家、付鹏的财经世界之全球宏观策略对冲、血饮、NEO、米联储、天上不会掉馅饼。

扑克投资家里面有每个品种的详细报告,也可以作为学习对象来认真研究,只是信息的实时性就没有万得那么好。

中国期货业协会、证券业协会本身有培训学苑,虽然沉闷,但是正统,耐得住寂寞与沉闷,能在市场上少交学费就值。如果考证来检验自己更好。

4、 学习的书本:尽量多学习。金融市场上,学的越广越深,比别人多些优势,直接可以转化为金钱,这也体现了公平。

眼界越开阔,眼光越长远,这个世界的机会越多。而书本就是我们登高望远的阶梯。

看成功人写的书,那是经验之谈,比如穷查理宝典、十年一梦、投资最重要的事。

以及专业书籍,大部头学的人越少意味着你的竞争对手越少,其中的红利越大。

比如中国现在刚起步的期权市场其中就蕴含着超量的获利机会。

一切的过程要围绕着目的,从而不会偏离。

构建交易系统的目的是什么?

我的是,常年稳定的获利,每年的复利在25%以上。而这个目的,是建立在信仰之上。

这个市场有很多人可以一夜暴富,但也有可能一夜赤贫。风险和收益是相对应的,不可能指望一笔交易亏损才1万块,收益却有100万。如果有,一定是忽悠。不过,盈亏比为3至10:1的交易,则是正常值。

我把期货当作货物贸易去做,当生意去做,不同的是,做实物贸易需要仓库、运输,而我不需要。那么,每天的交易噪音、浮盈浮亏就不是关注的重点,心态自然也平和了。

在资金管理的帮助下,风险只要控制住了,交易盈利则是水到渠成的事情。

其中,贪婪和恐惧被排除在外,而这,是影响交易成败的一大因素。

信仰,或者说交易哲学,其实是构建交易系统的根基所在。这些,不可能一蹴而就,也是为什么优秀交易者到后来,谈佛学、哲学等等,因为,其实殊途同归。

目的是什么?这很重要。

如果想着一夜暴富,或者每天、每月都赚。这些都是不切实际的。

如果抱着这种想法进入金融市场,那么你就是像我当初一样的鱼。

把交易当作一个事业之外的副业来做,潜心研究,不怕交学费。

把交易当作一项提升智慧的工作,发现自身性格缺陷,提升修养。

把交易当作检验真知的场所,对国际关系、国家发展、市场经济走势的判断用金钱投票。

这三种人,恭喜,你的成功概率非常高。你处于进可攻退可守的部位,交易对你来说,是门投资的学问,而不是赌博。虽然,金融市场,其实是顶级赌场。

想清楚目的了,或者没有想清楚目的,没关系,人是会变的,在过程中调整也不是问题。一口吃不成胖子,三思而后行,没有行也就不需要思了。

构建交易系统,需要用什么样的交易技术?

这只是一种技能,工具的选择。无论技术分析派还是基本面派,我都不偏向。

金融市场是个大杂烩,哪一派都有获利与亏损的。

相对来说,技术派的人多一些,毕竟好学易学。基本面则需要调查、研究、积累、等待,没那么容易出成绩,不过一旦出了,发现市场错误,出大成绩也是理所当然。

可是别忘了,还有一派,市场行为分析与研究。一个人的心理很难分析,人有多面性,而群体性的心理却没那么难。人有从众心理,反映在市场上也是一样。

只是,不可简单的认为众人皆醉我独醒就能获利。不然当市场疯狂上涨的时候,独醒的人去做空,那么死的就是那一个独醒者。很残酷,可我们只以结果论英雄。

去年的黑色系疯狂上升过程中,尽管监管层一再试图控制,也拦不住市场的疯狂。

轻易别做空,如果一定要做,比做多更加多些把握和谨慎才好。

我认可中国的哲学,中庸之道,不偏不倚。

把技术面、基本面、市场心理综合来分析、考量,从基本面去发现市场错误,从技术面去验证或反证,从市场心理与技术分析去判断进出场价位与时机,用资金管理来控制风险,轻仓、小量资金入场,放大止损范围规避市场震荡范围,与时间为友去等待市场自身发现错误和修正。

这是我的交易信仰。每个人都应该有自己的独特系统,就像世界上没有两个一样的指纹。

技术是为了盈利而服务,深刻了解所选的指标,知其然也知其所以然,方能得心应手。

但也不能迷信指标,因为任何指标的作用都是参照物,而市场本身却是会变换特点的。

任何技术都是分析已经发生了的事情,对于未来,则只是个概率问题。

长期坚持做大概率的事情,做相对稳固的趋势,合理的容错区间,放弃日内的杂波噪音,从而换取长期稳定的收益。

技术指标,我现在已经简化到了只以长周期均线、K线组合辅助判断趋势和进场时机。

推荐占豪创立的K线组合分析,打破了以前仅仅以单K线而老是被骗线的经验。

基本面研究则不是简单能说清楚的,对于平衡表也不要太迷信,最近的瑞士帕拉投资和中国混沌投资囤积6000吨钴就能造成小众金属市场短缺就是一个例子。

综合各种分析,最后得出模糊的大概率正确方向就够了,不必苛求。

在市场中检验,盈利单增加,亏损单较少或止损不过是试错的代价罢了,长期下来是正收益就行。

相对于供求平衡表计算,政策的影响力不可小窥。

2015年到2016年浩浩荡荡的玉米暴跌态势,缘由就来自中国放开了保价政策,加上巨量的库存与产量,重重因素叠加之下,暴跌持续一年多直到跌破成本价,又造成了反手做多的机会。

做交易如果只懂经济不懂政治,总归是瘸了一条腿,甚至管中窥豹不见全局。

美国这个衰退的帝国与中国这个崛起的帝国,地位变化时,金融市场波动只会更加剧烈。

无论美元是否会强变弱,也无论欧元是否会消亡,更无论人民币国际化之路是否平坦。

已经说明了美元作为全球货币的锚正处于自身不稳阶段,现时又没有即刻可以填补的全球货币,各国除了拿一篮子货币做储备的无奈之举,贵金属的储备就成了测量各国金融是否稳定的不二之选。

作为定价权替代品的原油衍生品与贵金属就是我今年期货交易单上拿住的主要品种。

而每一笔交易的交易逻辑是否清晰准确,则是非常看重的地方。

为什么做比做了什么更重要。为什么做是战略性问题,做了什么只是战术性的细节。

只有知道自己为什么做这笔交易,才有信心在整个市场波动过程中坚持下来。而后面的做了什么,以及怎么继续做,则是战术层面的部署与调整问题了。

方向对了,什么价位拿的并不十分重要。精准的价格有那么重要吗?与方向和时机比起来?方向错了,什么价格拿的都会亏。方向对了,什么价格拿的最终都会盈利。

价格一定要精准其实是错误的理念。没有人能够做到百分百的准确,更没有人能够拿到顶和底,如果有人说能够,那一定是忽悠,一个停掉的钟每天还能准确两次呢。

风险,交易者最不喜欢和无奈的词。

可是,没有风险何来的超额利润?

交易是勇敢者的游戏,不逃避、不恐惧,管理好风险才是上上之选。

我放大止损空间,可也不是无限放大。

入场之前,一定已经规划好后续。对了怎么跟,错了怎么止,是一次过还是分批进场?

先知道能承受多大的损失范围,后计算需使用的资金量。

计划做在前,才能胸有成竹笑看市场风云。因为,已经知道自己最多亏多少,承受得起才能平心静气。但凡睡不着觉,一定是承受了承担不起的压力。

顺便说一下加仓的问题,把每次加仓都作为单独的交易去处理,自然没有了前单的羁绊。

盈利可以无限加仓,一般我也只加三次。亏损单基本不加仓,除非先期就有加仓的计划。

程序化交易,大热的交易手段,把人的情绪干扰排除在外,交给机器去代为操作。

基金排名前十里面,除了付爱民是主观趋势之外,其余全是程序化交易。

但我的理解,它将被人工智能交易彻底取代。

我所信仰的主观趋势方法,暂无此忧,可致命的弱点在于多次被命中超级大洗盘的风险。

正在学习机器学习方面的知识,也在拼命增加收入渠道,只图能够在不远的将来跟上人工智能发展的大潮,运气再好点,说不定还能从中分一杯羹。

我非金融专业毕业,全凭兴趣自学,很多人写的文章、书本都帮助过我。

虽然在市场上也爆过几次仓,但依然屡败屡战痴心不改,至今总算觉得可以交易制胜了。

这些经验汇集成文章,也参考了一些资料,比如青泽的《交易技术、策略与心理》,扑克投资家平台上的《专业投机大局观》,《职业德州扑克手看交易——风险的三个层次》,《孤独的交易员》。

希望这篇文章能够帮到有缘人。

随着不断的学习,人会不断的改进,文章中若有谬误,也请不吝斧正。

有问题,可私信我,共同探讨与进步。

期货3年多,股票五年,经历一次次市场风格转换,一次次交易混乱失控之后,逐渐理清自己的交易

界定一笔交易三要素:止损价、止盈价、持仓时间,三要素中任意一个被触及才结束该笔交易结,形成一个完整的闭环。改变三要素其中任意一个,相当于叠加了一笔新的交易。

三要素之间的关系:止盈相当于要吃的利润、止损相当于准备付出的成本,止损正比例于止盈,即盈利目标越大,说明值得用更大的成本去博,我的盈亏比定为3:1。持仓时间根据止盈的波幅去计算,更大的波幅对应的持仓时间也越长,也就是空间与时间是对应的。若定义的持仓时间一到,无论止损止盈是否被触及,无条件平仓。

此系统的好处:极简易执行、设好止损止盈完全不用盯盘,将交易时间精力消耗降至最低,将交易对情绪心态的干扰降至最低,不会被深套。

此系统的核心:通过对持仓时间内走势的推演和开仓时机的把握,让止损尽可能包容反向波动、止盈较容易被触及,使交易实际胜率超过理论胜率。

此系统肯定不是最高效的,但贵在极简、易执行,这是基于对人性的认知,以及无数次交易因情绪心态干扰而导致失败的反思,是为了易于执行而对效率的一种妥协。因为人很难长时间保持理性冷静的对待盘中已持有的仓位;开仓之前人较容易拥有平和心态,预设止损及止盈也是强迫自己理清交易时间级别、盈利目标以及撤退手段,避免随意开仓,这样较容易形成正期望。不触及三要素不平仓,是为了保证一笔交易完整的被执行。

对于开仓,没有具体固定的规则,一切根据当下行情而定,因为在自己的认知里,没有完全一样的行情,市场一直在演变,不存在一劳永逸的盈利模式。

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作者: qipai

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